Wenn Du in xfig im TextModus bist, gibt es unten eine Schaltflaeche, auf der
"Text Flags hidden=off" steht. Wenn Du da drauf klickst, siehst Du insgesamt drei pull-down menus, eines davon ist mit 'Special Flag' bezeichnet. Das muss auf 'Special' stehen, nicht 'Normal'.
Was fuer fonts Du dann benutzt, ist voellig egal, weil das im mathmode von Latex ignoriert wird.
Dann exportierst Du Dein Bild als PS/LATEX (both parts), was Dir zwei Dateien, eine mit der Endung pstex und eine mit der Endung pstex_t erzeugt. Die mit der Endung pstex_t bettest Du in ein latex dokument mittels \input{filename.pstex_t} ein und laesst latex drueberlaufen. Wenn Du lieber pdflatex magst, exportierst Du nach PDF/LATEX, ergibt dann pdftex_t etc.
ISt umstaendlich, und vielleicht ist es eleganter, die Beschrifungen in gnuplot direkt zu setzen.